Ключевой элемент количественного анализа
[*]

Приветствую коллеги, давненько не заходил к вам — немного отошёл от опционов, но пришло время вернутся всерьёз. В прошлых публикациях как помните излагались базовые идеи количественного анализа, но оставались некоторые запятые. В этом посте закрою ключевую проблему теории.
Суть проблемы — Как определить пустой опцион или обеспеченный?
Ответ: Цена опциона. Т.Е. если скажем Call — стоит 2$, а Put — стоит 0,50$, то львиная доля ОИ на коллах не покрыта, т.к. продавцу выгодно продать без сеюминутного покрытия(это не безусловный факт, я обозначаю, лишь логику ценообразования опционов, для полноценного логического узора нужны и объём и объём на акциях, и первообъём, ну и т.д.), соответственно покупатель в этой сделке биржа — это необходимо учитывать. И наоборот Put выгодны для хеджа — продавец здесь биржа.
Констатация этого факта само по себе — не тянет на пост достойный внимания, Однако в купе с теорией количественного анализа — это весьма серьёзное дополнение.
Я не ставил себе задачи этим постом раскрыть всю тему, но если Вам интересна философия данного анализа, этот пост Вам будет полезен.
Всех благ! Другие элементы анализа можно найти на этом сайте
  • 0
  • Просмотров: 1170
  • 23 декабря 2015, 20:35
  • kojot
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

23 декабря 2015
24 декабря 2015

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (0)


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий